Это программы типа socscap или freecap. Они создают на машине локальный прокси-сервер. Это делаеться для удобства работы с нужными программами. Если проще, то программа - проксификатор, используется для перехвата запросов от приложений(особенно нужны для тех программ, которые не имееют настроек прокси сервера)и "заворачивания" этих запросов на прокси сервер. (с) Google
Лично я юзал раньше Proxifier